金融衍生品估值公式有哪些

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金融衍生品的估值公式是金融工程中的核心概念，它们帮助投资者和金融机构评估衍生工具的价值。以下是一些常见的金融衍生品估值公式：欧式期权估值公式： E（S）= S0 N（D1） - X E^-RT * N（D2）其中，E（S）表示欧式期权的理论价值，S0是执行价格，X是期权的行权价格，R是无风险利率，T是期权到期时间，N（D）是标准正态分布的累积概率函数。美式期权估值公式： U（S）= S0 N（D1） X E^-RT * N（D2）其中，U（S）表示美式期权的理论价值，其他符号含义同上。看涨/看跌期权平价公式： C（S）= S0 N（D1） - K E^-RT N（D2） P（S）= K E^RT N（D3） S0 E^-RT * N（D4）其中，C（S）和P（S）分别表示看涨期权和看跌期权的理论价值，K是行权价格，其他符号含义同上。期货合约定价公式： F（S, T）= S0 E^(RT / 2) N（D1） - S0 E^(RT / 2) N（D2）其中，F（S, T）表示在特定到期时间T时，标的资产S的价格，S0是初始价格，R是无风险利率，T是到期时间，D1和D2分别是标准正态分布的累积概率函数。远期合约定价公式： F（S, T）= S0 E^(RT / 2) N（D1） - S0 E^(RT / 2) N（D2）其中，F（S, T）表示远期合约在未来T时刻的价值，S0是初始价格，R是无风险利率，T是到期时间，D1和D2分别是标准正态分布的累积概率函数。这些公式可以帮助投资者和金融机构评估各种金融衍生品的价值，从而做出更明智的投资决策。

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